PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDX с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с SPXL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или SPXL.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и SPXL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.59

SPXL:

0.26

Коэф-т Сортино

^NDX:

1.01

SPXL:

0.81

Коэф-т Омега

^NDX:

1.14

SPXL:

1.12

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.67

SPXL:

0.35

Коэф-т Мартина

^NDX:

2.19

SPXL:

1.16

Индекс Язвы

^NDX:

7.03%

SPXL:

14.94%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.60%

SPXL:

57.94%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

^NDX:

-5.90%

SPXL:

-21.53%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 16.65% против 21.10% соответственно.

^NDX

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.91%

5 лет

18.40%

10 лет

16.65%

SPXL

С начала года

-12.15%

1 месяц

27.64%

6 месяцев

-18.73%

1 год

15.02%

5 лет

36.43%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и SPXL

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и SPXL

Текущая волатильность для NASDAQ 100 (^NDX) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...